Procesos para transacciones financieras en una línea de tiempo en el interés simple

Resumen

El sistema financiero global requiere el uso del interés simple y compuesto, siendo este último dependiente del primero, lo que define matemáticamente la importancia del interés simple; el que hace uso de técnicas, como los “Abonos y Retiros” y la “Ecuación de Valor”, desarrolladas y publicadas por distintos autores del área a nivel mundial. Sin embargo, los resultados de estas técnicas no han sido probados en su total magnitud, ya que presentan errores en ciertos factores y con determinados periodos. Los objetivos de este estudio son, presentar dos nuevos procesos para múltiples transacciones en una línea de tiempo que se ajustan a la definición del Interés Simple y demostrar la invalidez de las técnicas usadas. Se hace uso de los principios y definiciones para los algoritmos, demostraciones inductivas y pruebas numéricas realizadas, además de un análisis de soluciones numéricas como prueba de los resultados acertados. Concluyéndose con la validación de dos nuevos procesos financieros: “Flujos a Capital – Interés” y “Flujos a Interés – Capital” e invalidando las anteriores técnicas usadas para su desarrollo. Este trabajo contribuye con estos dos nuevos procesos mencionados para la solución a casos de transacciones en una línea de tiempo en el Interés Simple, brindando precisión en el trabajo científico y académico de las Matemáticas Financieras y las Finanzas